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BTC买卖热度激增但总持仓量锐减过半 | 加密衍生品周报

发布时间:2021-12-01 06:22 作者:未知 点击: 【 字体:

持仓量 PCR 之比

BTC和ETH的持仓量 PCR 之比均从上周的 0.85 附近跌至现在的 0.7,表现出空方情绪已得到较大程度的释放。

BTC持仓量 PCR 之比

另外,尽管近几日可能会出现超跌反弹的状况,但因为BTC和ETH的期货、期权持仓兴趣大幅降低,因此警报尚未解除,后续一两周,还需参考持仓量的反弹力度与买卖热度的持续状况。

撰文:Karen

期权行权和到期状况

现在,BTC期权未平仓头寸中,行权价为 5 万USD和 4 万USD的未平仓头寸最多,分别有 1.55 万枚BTC和 1.26 万枚BTC。另外,5 月 28 日或有 5.45 万枚BTC到期。

BTC期权行权和到期状况,出处:Skew

ETH中,行权价为 5000 USD的未平仓头寸最多,有超 9 万币。5 月 28 日,或有超 34 万枚 以太币 到期,6 月 25 日或有近 60 万枚 以太币 到期。

ETH期权行权和到期状况,出处:Skew

资金费率

过去一周,多数交易平台的BTC资金费率大多数处于负值,除 FTX 和Binance外,其他交易平台的一周平均资金费率均为负数,其中,OKEx 达到-0.048%。ETH方面,BitMEX 和 FTX 的一周平均资金费率均在 0.01% 上方,而 OKEx 和火币均低于-0.05%。

各交易平台BTC永续合约资金费率

BTC期货、期权持仓均较 4 月中旬降低约 50%,ETH期货、期权持仓也均较本月历史高点回撤过半。

买卖量和未平仓头寸

BTC期货的统计范围包括 BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。ETH期货的统计范围包括 BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周(5 月 17 日到 23 日),BTC出现超 30% 的最大回撤幅度,由此买卖热度也创下历史新高,达到 8610 亿USD,环比增加幅度达到 50%。与此同时,伴随仓位的大幅清算与资金投入者的减仓情绪持续蔓延,BTC未平仓头寸在上周五创下今年 2 月新低,为 117 亿USD,截至 5 月 23 日又反弹至 147 亿USD,但仍较 4 月中旬历史高点降低近 46%。

BTC期货合约买卖量,出处:Skew

BTC期货未平仓头寸,出处:Skew

ETH在过去一周暴跌超 1800 USD,回撤幅度高达 50% 左右,同时,买卖量也达到创纪录的 5110 亿USD,环比增加 7.13%。未平仓头寸在 5 月 19 日当日回落超 34%,之后持续下跌且未见反弹趋势,截至 3 月 23 日为 52 亿USD,较 5 月中上旬的近 110 亿USD已回落过半。

ETH期货合约买卖量,出处:Skew

ETH期货未平仓头寸,出处:Skew

期权市场 买卖量和未平仓头寸

BTC期权统计范围包括Binance、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。ETH期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

BTC期权一周成交量环比增加 25%,相比之下,未平仓头寸锐减至约 70 亿USD,较4月中旬已降低超 52%,创 2 月中旬以来新低。

BTC期权合约买卖量,出处:Skew

BTC期权未平仓头寸,出处:Skew

ETH方面,一周成交量回落近 10%,持仓数值也大降约五成,截至昨日为 32.67 亿USD。

ETH期权合约买卖量,出处:Skew

ETH期权未平仓头寸

期货市场 极端行情爆仓概况

5 月 19 日,BTC日内最暴跌幅达逾 33%,全网共爆仓超 63 亿USD,其中,多单爆仓占比达到 88%,BTC爆仓近 27 亿USD,ETH爆仓超 16 亿USD。

BitMEX、Binance、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,出处:币 Coin

波动率

伴随波动加剧,BTC和ETH的一个月已达成波动率分别上升到 113% 和 175%,一个月隐含波动率分别升至 120% 和 170% 左右。

从左到右依次为BTC一个月已达成波动率和BTC一个月 ATM 隐含波动率

从左到右依次为ETH一个月已达成波动率和BTC一个月 ATM 隐含波动率

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